リアルトレードとバックテストの比較|BBF

EA

ドリームEAのBBFでリアルトレードを実施し、バックテストとの比較をする。

比較の詳細

  • 対象EA:BBF Ver,1.0
  • 期間:2020.07~2021.10
  • 通貨ペア:USD/CHF
  • Spread:20
  • Risk:false

損益曲線の比較

上:バックテスト
下:リアルトレード

取引データ比較

リアルトレード

  • トレード数:180
  • PF:1.74
  • 勝率:81.67%
  • 最大連勝:19
  • 最大連敗:7
  • 平均連勝:8
  • 平均連敗:2

バックテスト

  • トレード数:170
  • PF:1.63
  • 勝率:80.00%
  • 最大連勝:27
  • 最大連敗:5
  • 平均連勝:8
  • 平均連敗:2

差について

損益曲線及び取引データに差が認められる。
差が発生する要因については、スプレッドの変動、及び約定時のスリッページなどが考えられる。
バックテスト時のスプレッドは固定、スリッページは考慮されない。
そのためリアルトレードの差が生じるのは必然と言える。

そういった条件を考慮したうえで、ここで発生している差は誤差の範囲であり、むしろ再現率は高いものと評価できる。

年平均7.5%増加、放置可能、高い再現率

BBFは20年以上のバックテストが実施されており、年間での平均増加率は約7.5%との結果が出ている。
基本的に放置で稼働しておけるシステムであり、誰にでも簡単に利用できる敷居の低さが売りのひとつでもある。
バックテストの再現率が非常に高いこともあり、より安心して稼働できるのではないだろうか。

BBFを稼働させないことは機会損失している事と同じ

安全性、能力が明確であれば、稼働させない理由は見当たらない。
資産増加ペースは大変ゆるやかだが、稼働しなければ資産は増えない。
資産が確実に増える機会を捨て去るということは、つまり、損失をだしている事と同じと言える。

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