リアルトレードとバックテストの比較｜BBF

ドリームEAのBBFでリアルトレードを実施し、バックテストとの比較をする。

比較の詳細

• 対象EA：BBF Ver,1.0
• 期間：2020.07～2021.10
• 通貨ペア：USD/CHF
• Spread：20
• Risk：false

損益曲線の比較

上：バックテスト
下：リアルトレード

取引データ比較

リアルトレード

• トレード数：180
• PF：1.74
• 勝率：81.67％
• 最大連勝：19
• 最大連敗：7
• 平均連勝：8
• 平均連敗：2

バックテスト

• トレード数：170
• PF：1.63
• 勝率：80.00％
• 最大連勝：27
• 最大連敗：5
• 平均連勝：8
• 平均連敗：2

差について

損益曲線及び取引データに差が認められる。
差が発生する要因については、スプレッドの変動、及び約定時のスリッページなどが考えられる。
バックテスト時のスプレッドは固定、スリッページは考慮されない。
そのためリアルトレードの差が生じるのは必然と言える。

そういった条件を考慮したうえで、ここで発生している差は誤差の範囲であり、むしろ再現率は高いものと評価できる。

年平均７．５％増加、放置可能、高い再現率

BBFは20年以上のバックテストが実施されており、年間での平均増加率は約７．５％との結果が出ている。
基本的に放置で稼働しておけるシステムであり、誰にでも簡単に利用できる敷居の低さが売りのひとつでもある。
バックテストの再現率が非常に高いこともあり、より安心して稼働できるのではないだろうか。

BBFを稼働させないことは機会損失している事と同じ

安全性、能力が明確であれば、稼働させない理由は見当たらない。
資産増加ペースは大変ゆるやかだが、稼働しなければ資産は増えない。
資産が確実に増える機会を捨て去るということは、つまり、損失をだしている事と同じと言える。

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